Docente:
Dr. Juan M. Licari

Contenidos mínimos:
Pilares Fundamentales para el Análisis de Riesgo Crediticio. Modelos de Riesgo Crediticio y su conexión con variables Macroeconómicas – Pruebas de Estrés. Riesgo Crediticio a nivel de Portafolios – 1. Distribución de Pérdidas.  2. Extensiones al Modelo Base y Optimización de Carteras.
 
Duración:
20 horas = 1 crédito.

Carácter: 
Curso teórico práctico. Materia de carácter cuantitativa con un equilibrado balance entre conceptos teóricos para el análisis de riesgo crediticio y ejemplos prácticos que permitan su aplicación. Se utilizará el programa Stata.

Régimen de cursado: 
Presencial con una obligación de asistencia del 80% de las clases. 

Evaluación: 
Durante el cursado los doctorandos realizarán guías de trabajos grupales. Además se prevé, un examen final individual.