Cargo:
Docente.

Estudios: 
Doctor en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos, Universidad Carlos III de Madrid, España.
Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Otros antecedentes profesionales:
Jefe de Metodología de Riesgos de Mercado, Dirección Corporativa Financiera, Repsol S.A.
Profesor asociado de Econometría financiera avanzada, Master in Finance Universidad Carlos III, Madrid, desde 2011.
Ha realizado investigaciones sobre: Prediction intervals in conditionally heteroscedastic time series with stochastic components, Conditionally heteroscedastic unobserved component models and their reduced form, ARIMA-GARCH and unobserved component models with GARCH disturbances: Are their prediction  intervals different? y The equilibrium exchange rate of Argentina.

Doctorado en Ciencias Económicas con Mención en Ciencias Empresariales- T.O. 969/2013
Series de Temporales
Aplicaciones Econométricas en la Empresa

Doctorado en Ciencias Económicas con Mención en Economía- T.O. 969/2013
Series de Temporales
Aplicaciones Econométricas en la Empresa