Docente: 
Dr. José Luis Arrufat
Dr. Eduardo Torres

Contenidos mínimos:
El curso pretende proporcionar conocimientos acerca de la formación y estimación de modelos econométricos que son extensiones del modo de regresión normal con errores heterocedásticos, mediante la aplicación de las principales metodologías disponibles. En tal sentido, se expondrán los conceptos formales y las estrategias llevadas a cabo para obtener las estimaciones respectivas. Se presentarán aplicaciones de estos modelos a la economía argentina. Modelo de regresión general con variables regresoras aleatorias. Variables dependientes limitadas (Máxima verosimilitud). Modelo econométrico espacial. Modelos de series de tiempo ARCH y asociados.

Duración:
20 horas = 1 crédito.

Carácter:
Teórico-Práctico. Para su dictado se trabajará con software econométrico (R o similares).

Régimen de cursado:
Presencial con una obligación de asistencia del 80% de las clases. 

Evaluación:
Se distribuirán ejercicios para realizar en computadora así como también se encargará la realización de algunos ensayos, cuya ponderación será del 50% de la nota final.
El examen final asumirá la modalidad de examen escrito, no presencial, con presentación oral, que también tendrá un 50% de ponderación para la nota final.