Docente:
Dr. Jonatan Saúl

Contenidos mínimos:
Introducción a derivados financieros. Principios básicos para la valuación de Forwards y Futuros. Valuación bajo la condición de no arbitraje. Valuación de derivados en el marco de procesos discretos. Árboles binomiales. Valoración de derivados en el marco de procesos continuos. Lema de Itô y el cálculo estocástico en finanzas. El modelo de Black-Scholes. Griegas y volatilidad implícita.

Duración:
20 horas = 1 crédito.

Carácter: 
Curso teórico práctico. El curso se dictará a través de clases presenciales. Luego de la introducción teórica, se trabajará con ejercicios prácticos, focalizando el interés en el entendimiento de los conceptos brindados.

Régimen de cursado: 
Presencial con una obligación de asistencia del 80% de las clases. 

Evaluación:
Durante el cursado los doctorando realizarán guías de trabajos grupales. Además se prevé, un examen final individual.